프록시 서버(Proxy Server)는 외부 사이트에 접속할 때 IP를 경유하여 연결을 우회하는 서버로, 주로 익명 브라우징을 위해 사용됩니다. 프록시 서버가 다운되었거나 설정이 잘못된 경우 '프록시 서버에 연결할 수 없음(Unable to connect to Proxy Server)' 오류가 발생합니다.
특별히 익명으로 인터넷을 사용하기 위해 프록시를 설정한 경우가 아니라면 프록시 설정을 켜둘 필요가 없습니다. 프록시를 직접 구성한 사용자라면 프록시 제공업체에 문의해야 하며, 그렇지 않다면 PC는 프록시 없이도 정상적으로 작동합니다. 프록시 설정이 의도치 않게 켜져 있다면 설치한 서드파티 프로그램이 원인이거나, 백신 소프트웨어가 시스템 검사 중 다른 웹사이트 접근을 차단하려고 변경했을 가능성이 큽니다.
아래 방법들을 순서대로 따라 하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
방법 1: 인터넷 속성 확인
Windows 키 + R을 눌러 실행 창을 열고 inetcpl.cpl을 입력한 후 확인을 클릭합니다. (관리자 권한으로 실행해야 합니다.) 또는 시작 메뉴에서 Internet Explorer를 검색한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 관리자 권한으로 실행을 선택해도 됩니다.

연결(Connections) 탭으로 이동한 후 LAN 설정 버튼을 클릭합니다. 'LAN에 프록시 서버 사용' 항목에 체크가 되어 있는지 확인하고, 체크되어 있다면 체크를 해제한 후 확인 → 적용 → 확인 순으로 클릭하여 저장합니다.

설정을 완료한 후 PC를 재부팅하고 인터넷 연결을 테스트해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 아래의 레지스트리 편집기 방법을 시도해 보세요.
방법 2: 레지스트리 편집기로 프록시 설정 변경
레지스트리를 수정하기 전에 반드시 백업하는 것이 중요합니다. Windows 키 + R을 누르고 실행 창에 regedit를 입력한 후 확인을 클릭합니다. 백업하려면 레지스트리 편집기에서 파일 → 내보내기를 클릭하고 파일 이름(예: backupreg)을 지정한 후 저장합니다. 나중에 복원이 필요하면 레지스트리 편집기에서 파일 → 가져오기를 선택하고 이전에 내보낸 백업 파일을 불러오면 됩니다.
백업이 완료되면 다음 경로로 이동합니다.
컴퓨터\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
오른쪽 창에서 ProxyEnable 값을 찾아 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 삭제를 선택합니다. ProxyServer, Migrate Proxy, Proxy Override 값도 있다면 같은 방법으로 모두 삭제합니다.

PC를 재부팅한 후 인터넷 연결이 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
추가로 'Windows에서 자동으로 이 네트워크의 프록시 설정을 감지하지 못했습니다' 오류가 발생하는 경우에도 위 방법들이 도움이 될 수 있습니다.